Options, futures et autres actifs dérivés

Options, futures et autres actifs dérivés - John Hull | Showmesound.org Lisez le livre gratuitement. directement dans votre navigateur. Téléchargez le livre par. au format PDF, TXT, FB2 sur votre smartphone. Et bien plus encore showmesound.org.

INFORMATION

AUTEUR
John Hull
DIMENSION
11,24 MB
NOM DE FICHIER
Options, futures et autres actifs dérivés.pdf
ISBN
2369683675760

DESCRIPTION

Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Parmi ses points forts : - L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc. - De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options. - Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel. - Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise. - Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement ("Corrigés" publiés chez le même éditeur). Actualisée et enrichie, cette 10e édition se distingue notamment par : - un nouveau chapitre (chapitre 9) sur les ajustements de valeur tels que le CVA, le DVA, le FVA, le MVA et le KVA ; - la mise à jour du chapitre 7 afi n de prendre en compte les changements de pratique par rapport aux swaps ; - de nouveaux éléments sur les CCP et la régulation des marchés de gré à gré; - un développement sur les modèles d'équilibre de la structure par termes ; - l'évocation des taux d'intérêt négatifs dans l'ensemble de l'ouvrage. Le logiciel Derivagem offert ! Grâce à votre code personnel, fourni à la fi n de ce manuel, vous pourrez télécharger la dernière version (4. 00) du logiciel DerivaGem, créé par l'auteur. Cette version comprend de nombreux nouveaux modèles d'évaluation : Heston, SABR, Bachelier normal, etc.

- - Il ne s'agit pas de choisir l'une ou l'autre de ces définitions. On peut juste remarquer qu'il y a bien des définitions dans la maison « Corporate governance » mais qu'il n'est point urgent de se prononcer pour l'une d'elles... Start by marking "Options, futures et autres actifs dérivés" as Want to Read An introductory textbook for someone interested in Futures & Options.

Recommended. Un actif va dépendre d'autres variables telles que les taux d'intérêts, les taux de change, le temps par exemple. On trouve même des produits dérivés Un marché organisé d'actifs dérivés est un marché ou sont échangés des contrats standardisés.

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